I denne labben skal vi bruke noen av verktøyene vi har lært for å analysere hvordan oljeprisen utvikler seg - økonometrisk-sett, og hvordan den påvirker noen aspekter av den norske økonomien.
library(ggplot2)
library(reshape2)
library(dplyr)
library(foreign)
library(dynlm)
library(zoo)
Som i labb 10 (tidsrekkregresjon 2), begynner vi med å laste ned data om oljeprisen fra FRED-webside:
oil_price_series <- read.csv("https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?chart_type=line&recession_bars=on&log_scales=&bgcolor=%23e1e9f0&graph_bgcolor=%23ffffff&fo=Open+Sans&ts=12&tts=12&txtcolor=%23444444&show_legend=yes&show_axis_titles=yes&drp=0&cosd=1987-05-01&coed=2016-09-01&height=450&stacking=&range=&mode=fred&id=MCOILBRENTEU&transformation=lin&nd=1987-05-01&ost=-99999&oet=99999&lsv=&lev=&mma=0&fml=a&fgst=lin&fgsnd=2009-06-01&fq=Monthly&fam=avg&vintage_date=&revision_date=&line_color=%234572a7&line_style=solid&lw=2&scale=left&mark_type=none&mw=2&width=1168")
Og litt rengjøring…
brent <- oil_price_series
colnames(brent) <- c("date", "brentprice")
brent["date"] <- as.Date(brent$date)
ggplot(brent, aes(date, brentprice)) +
geom_line()
Vi setter den i time-series formatt:
brent_ts <- ts(brent$brentprice, start=c(1980,1), end=c(2016,8), frequency=12)
La oss prøve å analysere forholdet mellom kronekurset og oljeprisen.
Vi laster inn data om valutakurs fra Norges Bank
kronekurs <- read.csv("http://static.norges-bank.no/globalassets/marketdata/stat/valutakurser/sdv/valuta_mnd.csv", header=TRUE, sep=",")
Vi er kun interessert i NOK/USD-kurset, så vi trekker den ut:
kronekurs <- kronekurs[,c("Date", "X1.USD")]
#endrer variablenavn:
colnames(kronekurs) <- c("date", "NOK_USD")
#konvertere til dato-formatt via as.yearmon funksjonen i zoo.
dates = as.yearmon(kronekurs$date, format="%b-%y")
kronekurs["date"] <- as.Date(dates)
#få valutakurs-formatt
kronekurs["USD_NOK"] <- 1/kronekurs["NOK_USD"]
A.) Bruk merge til å sette sammen oljepris-serien og kronekurs serien i en dataframe.
B.) Konvertere begge seriene til zoo formatt.
C.) Plott begge serien.
Nå at vi har en datasett vi kan jobbe med, kjør en modell som analyserer forholdet mellom oljepris og kronekurs. Hvordan tolker du resultatet? Hvilken tekniske betingelser burde man sjekke?